Checagem do diagnóstico para modelos AR usando as Autocorrelações do Quadrado dos Resíduos

Autores

  • Maria Emilia Camargo Departamento de Estatística, Centro de Ciências Naturais e Exatas - CCNE Universidade Federal de Santa Maria - UFSM, Santa Maria, RS.
  • Anaelena Bragança de Moraes Departamento de Estatística, Centro de Ciências Naturais e Exatas - CCNE Universidade Federal de Santa Maria - UFSM, Santa Maria, RS.
  • Gilda B. Sortica Departamento de Matemática, Centro de Ciências Naturais e Exatas - CCNE Universidade Federal de Santa Maria - UFSM, Santa Maria, RS.

DOI:

https://doi.org/10.5902/2179460X25427

Resumo

Neste trabalho, analisa-se o comportamento da distribuição da função de autocorrelação do quadrado dos resíduos utilizada para a checagem do diagnóstico de modelos de AR representativos de séries temporais.

Downloads

Não há dados estatísticos.

Referências

ANDERSON, R.L. Distribution of serial correlation coefficient. Ann. Math, Statist., Baltimore, S.S.Wilks, 13:1-13. Mar. 1942.

BOX, G.E.P. & JENKINS, Gwilym M. Time series analysis:fore casting and control. San Francisco, Holden-Day, 1976.

BOX, G.E.P. & PIERCE, D.A. Distribution of residual autocorrelations in autoregressive integrated moving average time series models. Journal: of t.he American Statistical Association, Washington,65: 1509-26, Dec. 1970.

DAVIES, N., TRIGGS, C.M. & NEWBOLD, P. Significance of the Box-Pierce Portmanteau Statistics in Finite Samples. Biometrika, 64, 517-22, 1977.

GRANGER, C.W. & ANDERSEN, A.P. An Introduction to Bilinear Time series Models. Vandenhoeeck and Ruprecht: Gottingen, 1978.

LJUNG, G.M. & BOX, G.E.P. On a Measure of Lack of Fit in Time Series Models. Biometrika,65: 297-303.

ZEITOUN, Jean. Modeles en urbanisme: une etude critique. Pacente de Recherche d'Urbanisme, 1971.

Downloads

Publicado

1986-12-09

Como Citar

Camargo, M. E., Moraes, A. B. de, & Sortica, G. B. (1986). Checagem do diagnóstico para modelos AR usando as Autocorrelações do Quadrado dos Resíduos. Ciência E Natura, 8(8), 19–24. https://doi.org/10.5902/2179460X25427

Edição

Seção

Artigos