Análise do comportamento temporal dos preços da borracha natural no mercado internacional

Autores

  • Luiz Moreira Coelho Junior UFSM
  • José Luiz Pereira de Rezende
  • Thelma Sáfadi
  • Natalino Calegário

DOI:

https://doi.org/10.5902/19805098885

Palavras-chave:

economia florestal, borracha natural, séries temporais, modelos ARIMA – GARCH

Resumo

Este trabalho analisou o comportamento dos preços da borracha natural no mercado internacional, no período de janeiro de 1982 a dezembro de 2006, em função de sua oferta e demanda agregadas, evidenciando os principais países produtores e consumidores. Especificamente a pesquisa analisou a evolução dos preços e do quantum comercializado da borracha natural no mercado internacional. Caracterizou, identificou, estimou e analisou modelos para a série de preços reais mensais da borracha crua RSS 1 (US$/t) e; testou a precisão dos modelos estimados na previsão dos preços dessa commodity, no período de jan./2006 a dez./2006. Os modelos estudados foram das classes ARIMA-ARCH. Os principais resultados encontrados foram: 0s preços reais da borracha natural, no período estudado, apresentam tendência decrescente; A identificação e estimação dos modelos da família ARIMA mostraram a existência de heteroscedasticidade na série estudada e a necessidade de identificar, estimar e analisar os modelos da família ARCH; O modelo que melhor ajustou os retornos da série de preços da borracha crua RSS 1 foi o AR(1) para um GARCH(1,1); Os modelos da família ARIMA não satisfizeram as condições de previsão da série estudada; o modelo AR (1)-GARCH (1,1) se mostrou preciso para a realização de prognoses do preço da borracha.

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Publicado

30-09-2009

Como Citar

Coelho Junior, L. M., Rezende, J. L. P. de, Sáfadi, T., & Calegário, N. (2009). Análise do comportamento temporal dos preços da borracha natural no mercado internacional. Ciência Florestal, 19(3), 293–303. https://doi.org/10.5902/19805098885

Edição

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