PREVISIBILIDADE DE MERCADOS: UM ESTUDO COMPARATIVO ENTRE BOVESPA E S&P500
Keywords:
Previsão, Redes Neurais, Séries Temporais.Abstract
Este estudo tem por objetivo comparar a previsibilidade do mercado de capitais brasileiro e americano, através do uso de redes neurais Group Method of Data Handling (GMDH) em uma aproximação indutiva do retorno mensal do índice Ibovespa e do S&P500. Inicialmente, foi realizada uma revisão teórica sobre o tema de redes neurais e, após, procurou-se a desmistificação do conceito de redes neurais, prejudicada pelo efeito “caixa preta” que impede o conhecimento dos métodos de processamento e decisão de uma rede neural, bem como seus efeitos. Os resultados das redes demonstram uma maior previsibilidade para o mercado brasileiro.Downloads
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Published
2010-10-13
How to Cite
Cavalheiro, E. A., Ceretta, P. S., Tavares, C. E. M., & Trindade, L. de L. (2010). PREVISIBILIDADE DE MERCADOS: UM ESTUDO COMPARATIVO ENTRE BOVESPA E S&P500. Revista Sociais E Humanas, 23(1), 61–74. Retrieved from https://periodicos.ufsm.br/sociaisehumanas/article/view/1255
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Section
Artigos Livres