PREVISIBILIDADE DE MERCADOS: UM ESTUDO COMPARATIVO ENTRE BOVESPA E S&P500

Autores

  • Everton Anger Cavalheiro Universidade de Cruz Alta
  • Paulo Sergio Ceretta Universidade Federal de Santa Maria
  • Carlos Eduardo Moreira Tavares Universidade de Cruz Alta
  • Larissa de Lima Trindade UNIFRA

Palavras-chave:

Previsão, Redes Neurais, Séries Temporais.

Resumo

Este estudo tem por objetivo comparar a previsibilidade do mercado de capitais brasileiro e americano, através do uso de redes neurais Group Method of Data Handling (GMDH) em uma aproximação indutiva do retorno mensal do índice Ibovespa e do S&P500. Inicialmente, foi realizada uma revisão teórica sobre o tema de redes neurais e, após, procurou-se a desmistificação do conceito de redes neurais, prejudicada pelo efeito “caixa preta” que impede o conhecimento dos métodos de processamento e decisão de uma rede neural, bem como seus efeitos. Os resultados das redes demonstram uma maior previsibilidade para o mercado brasileiro.

Downloads

Não há dados estatísticos.

Biografia do Autor

Everton Anger Cavalheiro, Universidade de Cruz Alta

Everton Anger Cavalheiro é professor auxiliar da Universidade de Cruz Alta (UNICRUZ). Possui graduação em Administração pela Universidade Federal de Santa Maria (2006), especialização (MBA) pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) em 2007 e mestrado em Administração pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) em 2010. Seus interesses em pesquisa são: Finanças Comportamentais e Inteligência Artificial através de Reds Neurais Artificiais (RNA). Telefone para contato: 55 9101 8865; email: eacavalheiro@hotmail.com

Paulo Sergio Ceretta, Universidade Federal de Santa Maria

Paulo Sergio Ceretta  é professor adjunto da Universidade Federal de Santa Maria  (UFSM). Possui graduação em Administração pela Universidade Federal de Santa Maria (1992), especialização em Estatistica e Modelagem Quantitativa pela Universidade Federal de Santa Maria (2008), mestrado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Maria (1995) e doutorado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina (2001). Atualmente é bolsista do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Revisor de periódico da REAd. Revista Eletrônica de Administração, Revisor de periódico da Revista Brasileira de Finanças, Revisor de periódico da Revista de Ciências da Administração (CAD/UFSC), Revisor de periódico da Latin American Business Review (Binghamton), Revisor de periódico da Redes (Santa Cruz do Sul) e Revisor de periódico da Custos e @gronegócio Online. Tem experiência na área de Administração , com ênfase em Administração de Empresas. Atuando principalmente nos seguintes temas: finanças, mercado de ações, previsibilidade, quociente de variância, caminho aleatório. Telefone para contato: (55) 2223444 Ramal: 296; email; ceretta@smail.ufsm.br

Carlos Eduardo Moreira Tavares, Universidade de Cruz Alta

Carlos Eduardo Moreira Tavares é professor assistente da Universidade de Cruz Alta (UNICRUZ). Possui graduação em Administração pela Universidade de Cruz Alta (1999) e mestrado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Maria (2008). Tem experiência na área de Administração, com ênfase em Estratégia, atuando principalmente nos seguintes temas: competitividade organizacional, alianças estratégicas, redes interorganizacionais, estratégia e cooperação. Telefone para contato: 55 9938 4265 email:

Larissa de Lima Trindade, UNIFRA

Larissa de Lima Trindade é professora do Centro Universitário Franciscano. Possui graduação em Curso de Ciências Contábeis pela Universidade Federal de Santa Maria - UFSM (2006). É mestre em Administração pela UFSM. Tem experiência na área de Administração, com ênfase em Ciências Contábeis, atuando principalmente nos seguintes temas: contabilidade, planejamento estratégico, responsabilidade social, educação, custos e finanças. Telefone para contato: 46 9112 3520; email: laritrin@yahoo.com.br

Downloads

Publicado

13-10-2010

Como Citar

Cavalheiro, E. A., Ceretta, P. S., Tavares, C. E. M., & Trindade, L. de L. (2010). PREVISIBILIDADE DE MERCADOS: UM ESTUDO COMPARATIVO ENTRE BOVESPA E S&P500. Revista Sociais E Humanas, 23(1), 61–74. Recuperado de https://periodicos.ufsm.br/sociaisehumanas/article/view/1255

Edição

v. 23 n. 1 (2010)

Seção

Artigos Livres

Licença

Os direitos autorais para artigos publicados nesta revista são do autor, com direitos de primeira publicação para a revista. Em virtude de aparecerem nesta revista de acesso público, os artigos são de uso gratuito, com atribuições próprias, em aplicações educacionais e não-comerciais. A revista permitirá o uso dos trabalhos publicados para fins não-comerciais, incluindo direito de enviar o trabalho para bases de dados de acesso público. Os artigos publicados são de total e exclusiva responsabilidade dos autores.