Clusters de preços e estabilidade do preço das ações
DOI:
https://doi.org/10.5902/2236117043410Palavras-chave:
Clusters de preços, Flutuações dos preços das ações, Flutuações dos retornos das ações, Mercado de ações, Mercado de balcãoResumo
Compreender os fatores que afetam a volatilidade do retorno das ações, para analistas, investidores e executivos da empresa, é fundamental. Neste estudo, usando uma abordagem tradicional, identificamos os fatores que influenciam a volatilidade e como o atrito dos preços é formado na estabilidade dos preços das ações e, em particular, examinamos o teste de agrupamento para aumento de preços. Este estudo foi realizado examinando os clusters de preços e a estabilidade dos preços das ações no mercado de ações e no mercado de balcão entre 2009 e 2010. O software econométrico foi utilizado para investigar as variáveis da pesquisa. Neste estudo, tentamos estudar a volatilidade do preço das ações na proporção dos clusters de preços das ações. Os resultados da pesquisa mostraram; não há relação significativa entre a volatilidade do preço das ações e os clusters de preços no mercado de balcão e no mercado de ações.
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