Clusters de preços e estabilidade do preço das ações

Autores

DOI:

https://doi.org/10.5902/2236117043410

Palavras-chave:

Clusters de preços, Flutuações dos preços das ações, Flutuações dos retornos das ações, Mercado de ações, Mercado de balcão

Resumo

Compreender os fatores que afetam a volatilidade do retorno das ações, para analistas, investidores e executivos da empresa, é fundamental. Neste estudo, usando uma abordagem tradicional, identificamos os fatores que influenciam a volatilidade e como o atrito dos preços é formado na estabilidade dos preços das ações e, em particular, examinamos o teste de agrupamento para aumento de preços. Este estudo foi realizado examinando os clusters de preços e a estabilidade dos preços das ações no mercado de ações e no mercado de balcão entre 2009 e 2010. O software econométrico foi utilizado para investigar as variáveis da pesquisa. Neste estudo, tentamos estudar a volatilidade do preço das ações na proporção dos clusters de preços das ações. Os resultados da pesquisa mostraram; não há relação significativa entre a volatilidade do preço das ações e os clusters de preços no mercado de balcão e no mercado de ações.

Downloads

Não há dados estatísticos.

Biografia do Autor

Hamid Reza Kordlouie, Islamshahr Branch, Islamic Azad University, Tehran

Associate Professor, Department of Accounting

Mehrnoush Ebrahimi, Qeshm International Branch, Islamic Azad University, Qeshm

PhD student, Department of Accounting

Narges Mohseni Dehkolani, Qeshm International Branch, Islamic Azad University, Qeshm

PhD student, Department of Accounting

Azam Zare Jafar Kolaei, Qaemshahr Branch, Islamic Azad University, Qaemshahr

Master of Financial and Accounting Management

Referências

Adaraki, Mohammad Reza and Reza Tehrani. Modeling and predicting the fluctuations of the total index price in Tehran Stock Exchange using the conditional arbitrary variance patterns. Regression, First International Conference on Econometrics, Methods and Applications, Sanandaj, Islamic Azad University, Sanandaj Branch, 2002.

Benjamin M. Blau, Todd G. Griffith. Price clustering and the stability of stock prices, Journal of Business Research, Volume 69, Issue 10, October 2016, Pages 3933-3942, 2016. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.06.008

Binoy B. Nair, P. K. Saravana Kumar, N. R. Sakthivel, U. Vipin. Clustering stock price time series data to generate stock trading recommendations: An empirical study, Expert Systems with Applications, Volume 70, 15 March 2017, Pages 20-36, 2017. DOI: https://doi.org/10.1016/j.eswa.2016.11.002

Edirisinghe, NCP & X Zhang, Portfolio selection under DEA-based relative financial strength indicators: case of US industries, Journal of the Operational Research Society, 57, 2002.

Gang-Jin. W. X. Chi. Cross-correlations between WTI crude oil market and US stock market: A perspective from econophysics, Acta Phys. Pol. B 43, 2012. DOI: https://doi.org/10.5506/APhysPolB.43.2021

Gholamreza, Keshavarzahdad; Ebrahimi، Seyyedbabak, Jafarabadi، Akbar. Investigating the turbulence between stock returns of cement industry and its related industries in Iran. Iranian Economic Research: Summer, Volume 16, Issue 47; 129-162, 2001.

Kumar Paresh Narayan, Russell Smyth. Has political instability contributed to price clustering on Fiji's stock market?, Journal of Asian Economics, Volume 28, October 2013, Pages 125-130, 2013. DOI: https://doi.org/10.1016/j.asieco.2013.07.002

Leventis. Angelos Gkanoutas, Nesvetailova. Anastasia Financialisation, oil and the Great Recession, Energy Policy,Volume 86, November 2015, Pages 891–902, 2015. DOI: https://doi.org/10.1016/j.enpol.2015.05.006

Lo A. W. and A. C. MacKinlay. “Stock Market Prices Do not Follow Random Walk: Evidence from a Simple Specification Test: Review of Financial Studies”, The Review of Financial Studies, vol. 1, no. 1, pp. 41-66, 1988. DOI: https://doi.org/10.1093/rfs/1.1.41

Sean S. Jung, Woojin Chang. Clustering stocks using partial correlation coefficients, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Volume 462, 15 November 2016, Pages 410-420, 2016. DOI: https://doi.org/10.1016/j.physa.2016.06.094

Tripathi, Vanita., Kumar, Arnav. Relationship between Inflation and Stock Returns – Evidence from BRICS markets using Panel Co integration Test, International Journal of Accounting and Financial Reporting ISSN 2162-3082 2014, Vol. 4, No. 2, 2014.

Y. J. Zhang, J. Wang. Exploring the WTI crude oil price bubble process using the Markov regime switching model, Physica A 421 (2015) 377–387, 2015. DOI: https://doi.org/10.1016/j.physa.2014.11.051

Downloads

Publicado

2020-04-08 — Atualizado em 2022-08-01

Versões

Como Citar

Kordlouie, H. R., Ebrahimi, M., Dehkolani, N. M., & Kolaei, A. Z. J. (2022). Clusters de preços e estabilidade do preço das ações. Revista Eletrônica Em Gestão, Educação E Tecnologia Ambiental, 24, e33. https://doi.org/10.5902/2236117043410 (Original work published 8º de abril de 2020)

Edição

REGET, v. 24, 2020. Publicação Contínua

Seção

GESTÃO AMBIENTAL

Licença

Copyright (c) 2020 Revista Eletrônica em Gestão, Educação e Tecnologia Ambiental

Creative Commons License

Este trabalho está licenciado sob uma licença Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

DECLARAÇÃO