Análise dos impactos esperados e não-esperados da taxa de juros, câmbio e inflação no mercado brasileiro
DOI:
https://doi.org/10.5902/198346592774Resumen
http://dx.doi.org/10.5902/198346592774
O presente trabalho procurou verificar os impactos esperados e não-esperados da taxa de juros, câmbio e inflação no mercado acionário brasileiro. Para tanto, aplicou-se modelo ARIMA para estimar os valores esperados das primeiras diferenças destas variáveis, bem como suas inovações em uma amostra de 383 observações semanais no período compreendido entre 02/03/2003 a 19/12/2007. Por fim, os resultados indicam que apenas os choques inesperados da taxa de câmbio no retorno das ações apresentaram significância.
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