PREVISIBILIDADE DE MERCADOS: UM ESTUDO COMPARATIVO ENTRE BOVESPA E S&P500 - Cavalheiro, Everton Anger; Ceretta, Paulo Sergio; Tavares, Carlos Eduardo Moreira; Trindade, Larissa de Lima (Revista Sociais e Humanas, 2010)
Este estudo tem por objetivo comparar a previsibilidade do mercado de capitais brasileiro e americano, através do uso de redes neurais Group Method of Data Handling (GMDH) em uma aproximação indutiva do retorno mensal do índice Ibovespa e do S&P500. Inicialmente, foi realizada uma revisão teórica sobre o tema de redes neurais e, após, procurou-se a desmistificação do conceito de redes neurais, prejudicada pelo efeito “caixa preta” que impede o conhecimento dos métodos de processamento e decisão de uma rede neural, bem como seus efeitos. Os resultados das redes demonstram uma maior previsibilidade para o mercado brasileiro.